Vier Quellen, in der Reihenfolge, in der du zu ihnen greifen solltest. Keine davon kostet Geld. Die letzte ist die, auf die du dich am Ende verlassen wirst.
1. Öffentliche Tick-Archive
Orderbücher in voller Tiefe für die kurzen Krypto-Märkte gibt es auf Hugging Face und GitHub, manche in 100-Millisekunden-Auflösung, über Wochen am Stück und bereits mit offiziellen Ergebnissen gelabelt. Such in den Dataset-Hubs nach dem Namen der Börse plus "crypto" oder "up down". Prüfe Zeitraum und Abtastrate, bevor du darauf aufbaust; zwei Archive mit demselben Namen können einen Monat auseinanderliegen.
2. Endpunkte der Börsen
Kalshi liefert Candlesticks für jeden Markt zurück bis zur Listung: Bid, Ask und Volumen im Intervall, das du anfragst. Polymarket liefert eine Preishistorie pro Token und jeden abgerechneten Markt per numerischer ID, auch Märkte, die in Slug-Abfragen nicht mehr auftauchen. Beides ist kostenlose Orderbuch-Historie, ganz ohne Logger.
3. On-Chain-Fills
Jeder Polymarket-Fill ist ein Event-Log auf Polygon; Limitless-Fills liegen auf Base. Ein Indexer zieht die gesamte Handelshistorie einer Wallet in Minuten; so wurde die Copy-Trading-Fallstudie getestet, und so kann jeder eine öffentliche Trefferquote prüfen.
4. Dein eigener Logger
Websocket-Orderbücher plus ein Snapshot alle 5 Sekunden, täglich komprimiert. Rechne mit 1 bis 2 GB pro Tag und Börse. Starte ihn, bevor du irgendetwas anderes startest; die Woche, die du mit dem Bau eines Modells verbringst, ist eine Woche Daten, die du dir später wünschen wirst.
So trägst du nach
- Hol das offizielle Ergebnis für jeden Markt per ID. Leite es nie aus dem letzten Preis oder aus deinem eigenen Orakel-Messwert ab; die lagen in den Logs in 2 bis 7 Prozent der Fälle falsch, und ein "Vorteil" von 14 Prozent entpuppte sich als nichts weiter als falsche Labels.
- Behalte die rohen Payloads und leite Merkmale später daraus ab, nie umgekehrt.
- Komprimiere täglich mit zstd; ein Monat Ticks passt auf eine kleine NVMe.
- Halte die Uhrzeit fest, zu der jedes Orderbuch gelesen wurde. Ein Fenster ohne frisches Lesen ist kein Trade, den du hättest machen können.
- Verwirf Fenster, deren Orderbuch sich von der Eröffnung bis zu deiner Einstiegssekunde nie verändert hat. Etwa jedes achte Fenster im Export einer Börse war ein eingefrorener Kurs aus einem Ausfall, und ein naiver Replay hat 92 Prozent davon "gewonnen".
Spotpreise, vier Optionen
- Börsen-Websocket
- Book-Ticker von Binance oder Coinbase. Am günstigsten und schnellsten; das Prognosemarkt-Orderbuch reagiert darauf in etwa 16 Millisekunden, es ist also eine Referenz, kein Vorteil.
- 1-Sekunden-Klines
- Binance veröffentlicht tägliche Archive. Genug für die Recherche, nicht zum Auslösen von Orders.
- Der Orakel-Stream der Börse
- Polymarket leitet seine Chainlink-Preise über den eigenen Websocket weiter. Der einzige Feed, der zur Abrechnung passt.
- Bezahlte Datenstreams
- Orakel-Feeds unter einer Sekunde kosten mehr, als die meisten Bots verdienen. Miss zuerst mit den kostenlosen Feeds.