Três coisas aconteceram nas semanas seguintes à descoberta de cada vantagem dos estudos de caso. Nenhuma delas era um bug.
Os livros tardios esvaziaram
O favorito de fim de janela dependia de alguém ainda cotar um ask aos 285 segundos. Em uma semana a parcela de janelas com livro tardio vazio passou de 23 por cento para 84 por cento. Os makers não tinham sido vencidos; tinham ido embora. Quem mais encontrou a mesma vantagem encontrou a mesma sala vazia.
Os líderes mudaram
Das seis carteiras mais lucrativas de uma exchange em um dia, três não existiam três dias antes e uma tinha invertido de sinal. Carteiras positivas por uma semana eram, em média, negativas na seguinte. Copiar qualquer uma delas, com qualquer atraso, perdeu.
As regras mudaram
Uma exchange trocou seus mercados curtos de cripto de liquidar pelo preço de fechamento para liquidar por uma média de 60 segundos, com uma nota na documentação e nenhum outro anúncio. Todo bot que modelava "spot no fechamento" estava modelando a coisa errada a partir daquela manhã. Um modelo que estava certo para a regra antiga estava errado para a nova em cerca de uma janela em quinze.
O que isso significa para uma construção
- Defina a barra de parada antes do lançamento: a perda, em dólares, que para o bot. Decida enquanto está calmo.
- Confira a regra de liquidação na documentação da exchange toda semana, e registre o resultado da própria exchange, não o seu.
- Presuma que qualquer vantagem tem meia-vida de semanas. Orce a engenharia de acordo.
- Não troque de estratégia com base no desempenho recente. Um teste de "rodar o modelo que foi melhor nas últimas 12 horas" perdeu para deixar o melhor modelo em paz, todas as vezes.