Deux listes, dix points. Chacun s'appuie sur un chiffre tiré des logs, et chacun a coûté ou fait économiser de l'argent réel. Commencez ici avant les guides API.
À faire
- Enregistrer le carnet d'ordres avant toute autre choseLes taux de gain publics sont du marketing. Une semaine de vos propres instantanés de carnet règle plus de débats que n'importe quel fil de discussion, ce site compris.
- Récupérer les résolutions officiellesLes gagnants dérivés du dernier prix sont faux 2 à 7 pour cent du temps. Récupérez le résultat réglé par id de marché, pour chaque marché, à chaque fois.
- Héberger dans la région de l'exchangePasser d'une région lointaine à celle de l'exchange a fait tomber un trajet d'ordre d'environ 700 ms à environ 190 ms et a rendu positif pendant une semaine un modèle qui était plat.
- Fixer le seuil d'arrêt avant le lancementÉcrivez la perte qui arrête le bot avant qu'il ne trade. Chaque avantage des études de cas s'est érodé en quelques semaines.
- Conserver les gagnants jusqu'au règlementAucune règle de sortie, quelle qu'en soit la forme, n'a battu la conservation : stops de prix, stops de temps, suiveurs, appris. Le retrait est gratuit ; vendre tôt paie le spread deux fois.
À ne pas faire
- Copier les portefeuilles du classementLe talent est réel et ne se transfère pas : deux tiers de leurs trades n'ont plus de carnet à exécuter au moment où ils deviennent visibles, et le tiers qui en a est le tiers perdant.
- Acheter des outsiders bon marchéSous 65 cents, c'est perdant sur chaque jeu de données, exchange et saison testés. Le carnet est calibré ; les frais ne le sont pas.
- Faire confiance à un backtest sur une grille de 5 secondesÉchantillonner le carnet toutes les 5 secondes surestime les entrées tardives d'environ un facteur deux. Données tick ou rien pour tout ce qui se déclenche dans la dernière minute.
- Louer une offre VPS burstableLes crédits CPU s'épuisent en quelques jours sur un bot qui interroge un carnet, puis la machine se bride et chaque chiffre de latence que vous avez mesuré est faux. vCPU dédié uniquement.
- Courir après le momentum sur 15 minutesLes marchés de 15 minutes sont passés dans le négatif sur chaque modèle entraîné dessus, trois fois de suite, les mêmes jours où les marchés de 5 minutes payaient.
La règle unique derrière les dix
Mesurez à la résolution à laquelle vous tradez, avec les labels sur lesquels l'exchange se règle vraiment, et décidez de l'arrêt avant le départ. Tout le reste de ce site est un cas particulier de cette phrase.