Le favori dans les 15 dernières secondes

Chiffres illustratifs basés sur des runs enregistrés

Chaque règle d'entrée testée avant celle-ci se déclenchait à 3 ou 4 minutes dans une fenêtre de 5 minutes, parce que c'est là que les carnets paraissaient les plus profonds. Personne n'avait mesuré les 30 dernières secondes. Quand quelqu'un l'a fait, le signe s'est inversé.

+2.0points par $1 après frais

4 075trades sur trois saisons

37 sur 56jours positifs

La règle

À 285 secondes dans une fenêtre crypto de 5 minutes, achetez le favori si son ask est entre 50 et 80 cents et si le spread est de 5 cents ou moins. Conservez jusqu'au règlement. En option, exigez que le flux spot, lu deux secondes derrière le carnet, soit d'accord avec le côté du favori ; ce filtre a à peu près doublé la marge sur le plus gros coin et a tenu hors échantillon sur quatre autres.

Ce que fait le carnet près de la clôture

Points par dollar en achetant le favori, par seconde écoulée dans la fenêtre. Négatif à chaque seconde de 180 à 265, positif de 270 à 290, de nouveau négatif à 295 quand le carnet s'est déjà vidé.

Le favori n'est sous-évalué que dans une bande étroite avant la clôture : le carnet porte plus de doute que la moyenne d'oracle n'en résoudra. Avant 270 secondes, les frais mangent l'avantage ; après 290, les asks restants sont de la poussière.

Comment cela a été vérifié

Sélectionné sur une saison, appliqué tel quel à deux autres ; positif sur les trois.
Corrigé de la recherche : tout le balayage qui l'a trouvé a été relancé 200 fois sur un marché synthétique sans avantage, et le résultat réel les a tous battus.
Quatre coins que la recherche n'avait jamais touchés ont été testés une fois avec la règle figée : tous positifs.
Deux raffinements qui paraissaient solides sur un coin (jours de semaine seulement, carnets larges seulement) se sont inversés sur les autres et ont été abandonnés.

Ce que cela rapporte

À titre illustratif : $1 000 à 2 pour cent de mise, environ 70 signaux par jour sur sept coins, 60 jours : à peu près $2 700. Des mises plus grandes butent sur le sommet du carnet, qui va de $3 à $300 par côté selon le coin.

Pourquoi la plupart des bots ne peuvent pas la trader

L'avantage exige que l'ordre soit confirmé dans les 500 millisecondes environ qui suivent la lecture à 285 secondes. À une seconde, la marge a disparu ; à deux secondes, elle perd 4 points. Un bot sur une boucle d'interrogation de 5 secondes avec un trajet d'ordre de 1 à 3 secondes trade cette règle à perte pendant que son backtest dit qu'elle gagne.

Et elle s'érode : dans la semaine qui a suivi le lancement de la règle, la part des fenêtres sans aucun ask tardif est passée de 23 pour cent à 84 pour cent de carnets vides. Cette histoire est dans ce qui se passe après avoir trouvé un avantage.