Drei Dinge sind in den Wochen passiert, nachdem jeder Vorteil aus den Fallstudien gefunden wurde. Keines davon war ein Bug.
Die späten Orderbücher leerten sich
Der Favorit im späten Fenster hing davon ab, dass bei 285 Sekunden noch jemand einen Ask stellt. Innerhalb einer Woche stieg der Anteil der Fenster mit leerem spätem Orderbuch von 23 Prozent auf 84 Prozent. Die Maker waren nicht geschlagen worden; sie waren gegangen. Wer sonst denselben Vorteil fand, fand denselben leeren Raum.
Die Spitzenreiter wechselten
Von den sechs profitabelsten Wallets auf einer Börse an einem Tag hatten drei drei Tage zuvor noch nicht existiert, und eine hatte das Vorzeichen gewechselt. Wallets, die eine Woche lang positiv waren, waren im Durchschnitt in der nächsten negativ. Irgendeine davon zu kopieren, bei irgendeiner Verzögerung, verlor.
Die Regeln änderten sich
Eine Börse stellte ihre kurzen Krypto-Märkte von der Abrechnung zum Schlusskurs auf die Abrechnung über einen 60-Sekunden-Durchschnitt um, mit einer Notiz in der Doku und ohne weitere Ankündigung. Jeder Bot, der "Spot bei Schluss" modellierte, modellierte ab diesem Morgen das Falsche. Ein Modell, das für die alte Regel richtig war, lag bei der neuen etwa in einem von fünfzehn Fenstern falsch.
Was das für einen Bau bedeutet
- Leg die Stopp-Messlatte vor dem Start fest: den Verlust in Dollar, der den Bot stoppt. Entscheide das, solange du ruhig bist.
- Prüfe die Abrechnungsregel in der Doku der Börse wöchentlich, und logge das Ergebnis der Börse selbst, nicht deines.
- Geh davon aus, dass jeder Vorteil eine Halbwertszeit von Wochen hat. Plane das Engineering entsprechend.
- Wechsle Strategien nicht anhand der jüngsten Performance. Ein Test von "lass laufen, welches Modell in den letzten 12 Stunden am besten war" verlor jedes Mal gegen das In-Ruhe-Lassen des besten Modells.