Tres cosas pasaron en las semanas posteriores a encontrar cada ventaja de los casos prácticos. Ninguna fue un bug.
Los libros tardíos se vaciaron
El favorito de final de ventana dependía de que alguien siguiera cotizando un ask a los 285 segundos. En una semana, la proporción de ventanas con el libro tardío vacío pasó del 23 por ciento al 84 por ciento. A los makers no los habían vencido; se habían ido. Quien más encontró la misma ventaja encontró la misma sala vacía.
Los líderes rotaron
De las seis wallets más rentables de un exchange en un día, tres no existían tres días antes y una había cambiado de signo. Las wallets que fueron positivas una semana fueron, de media, negativas la siguiente. Copiar a cualquiera de ellas, con cualquier retraso, perdía.
Las reglas cambiaron
Un exchange pasó sus mercados cortos de cripto de liquidar sobre el precio de cierre a liquidar sobre una media de 60 segundos, con una nota en la documentación y ningún otro anuncio. Todos los bots que modelaban "spot al cierre" modelaban lo equivocado desde esa mañana. Un modelo que era correcto para la regla antigua se equivocaba con la nueva más o menos en una de cada quince ventanas.
Qué significa esto para una construcción
- Fija el listón de parada antes de lanzar: la pérdida, en dólares, que detiene el bot. Decídelo mientras estás tranquilo.
- Comprueba la regla de liquidación en la documentación del exchange cada semana, y registra el resultado del propio exchange, no el tuyo.
- Asume que cualquier ventaja tiene una vida media de semanas. Presupuesta la ingeniería en consecuencia.
- No cambies de estrategia según el rendimiento reciente. Una prueba de "ejecutar el modelo que mejor lo hizo en las últimas 12 horas" perdió frente a dejar el mejor modelo en paz, todas las veces.