Der Favorit in den letzten 15 Sekunden

Veranschaulichende Zahlen auf Basis geloggter Läufe

Jede Einstiegsregel, die vor dieser getestet wurde, löste 3 oder 4 Minuten nach Beginn eines 5-Minuten-Fensters aus, weil die Orderbücher dort am tiefsten aussahen. Niemand hatte die letzten 30 Sekunden gemessen. Als es jemand tat, drehte sich das Vorzeichen.

+2.0Punkte pro $1 nach Gebühren

4,075Trades über drei Saisons

37 von 56Tagen positiv

Die Regel

Kauf bei 285 Sekunden in einem 5-Minuten-Krypto-Fenster den Favoriten, wenn sein Ask zwischen 50 und 80 Cent liegt und der Spread 5 Cent oder weniger beträgt. Halte bis zur Abrechnung. Optional verlangst du, dass der Spot-Feed, zwei Sekunden hinter dem Orderbuch gelesen, mit der Seite des Favoriten übereinstimmt; dieser Filter hat die Marge auf dem größten Coin ungefähr verdoppelt und out of sample auf vier anderen gehalten.

Was das Orderbuch kurz vor Schluss macht

Punkte pro Dollar beim Kauf des Favoriten, nach Sekunde im Fenster. Negativ in jeder Sekunde von 180 bis 265, positiv von 270 bis 290, wieder negativ bei 295, wenn das Orderbuch schon leer ist.

Der Favorit ist nur in einem schmalen Band vor dem Schluss unterbewertet: das Orderbuch trägt mehr Zweifel, als der Orakel-Durchschnitt auflösen wird. Vor 270 Sekunden frisst die Gebühr den Vorteil; nach 290 sind die verbleibenden Asks Staub.

Wie es geprüft wurde

Auf einer Saison ausgewählt, unverändert auf zwei weitere angewendet; positiv auf allen drei.
Suchkorrigiert: der gesamte Scan, der sie gefunden hat, wurde 200-mal auf einem synthetischen Markt ohne Vorteil wiederholt, und das echte Ergebnis hat alle geschlagen.
Vier Coins, die die Suche nie berührt hat, wurden einmal mit der eingefrorenen Regel getestet: alle positiv.
Zwei Verfeinerungen, die auf einem Coin stark aussahen (nur Wochentage, nur breite Orderbücher), kehrten sich auf den anderen um und wurden verworfen.

Was sie einbringt

Veranschaulichend: $1,000 bei 2 Prozent Einsatz, etwa 70 Signale pro Tag über sieben Coins, 60 Tage: ungefähr $2,700. Größere Einsätze stoßen an die Spitze des Orderbuchs, die je nach Coin $3 bis $300 pro Seite beträgt.

Warum die meisten Bots sie nicht handeln können

Der Vorteil braucht die Orderbestätigung innerhalb von etwa 500 Millisekunden nach dem Lesen bei 285 Sekunden. Bei einer Sekunde ist die Marge weg; bei zwei Sekunden verliert sie 4 Punkte. Ein Bot mit einer 5-Sekunden-Polling-Schleife und einem Orderweg von 1 bis 3 Sekunden handelt diese Regel mit Verlust, während sein Backtest sagt, dass sie gewinnt.

Und sie verfällt: innerhalb einer Woche nach dem Live-Start der Regel stieg der Anteil der Fenster ganz ohne späten Ask von 23 Prozent auf 84 Prozent leer. Diese Geschichte steht in Was passiert, nachdem du einen Vorteil gefunden hast.