Números ilustrativos baseados em execuções registradas
Toda regra de entrada testada antes desta disparava aos 3 ou 4 minutos de uma janela de 5 minutos, porque era ali que os livros pareciam mais profundos. Ninguém tinha medido os últimos 30 segundos. Quando alguém mediu, o sinal inverteu.
A regra
Aos 285 segundos de uma janela de cripto de 5 minutos, compre o favorito se o ask dele estiver entre 50 e 80 centavos e o spread for de 5 centavos ou menos. Segure até a liquidação. Opcionalmente, exija que o feed spot, lido dois segundos atrás do livro, concorde com o lado do favorito; esse filtro praticamente dobrou a margem na maior moeda e se manteve fora da amostra em outras quatro.
O que o livro faz perto do fechamento
O favorito está subprecificado só em uma faixa estreita antes do fechamento: o livro carrega mais dúvida do que a média do oráculo vai resolver. Antes dos 270 segundos a taxa come a vantagem; depois dos 290 os asks restantes são migalhas.
Como foi verificado
- Selecionada em uma temporada, aplicada sem alterações a outras duas; positiva nas três.
- Corrigida para busca: toda a varredura que a encontrou foi rodada de novo em um mercado sintético sem vantagem 200 vezes, e o resultado real superou todos eles.
- Quatro moedas que a busca nunca tocou foram testadas uma vez com a regra congelada: todas positivas.
- Dois refinamentos que pareciam fortes em uma moeda (só dias úteis, só livros largos) inverteram nas outras e foram descartados.
O que ela retorna
Ilustrativo: $1,000 com apostas de 2 por cento, cerca de 70 sinais por dia em sete moedas, 60 dias: aproximadamente $2,700. Apostas maiores esbarram no topo do livro, que vai de $3 a $300 por lado dependendo da moeda.
Por que a maioria dos bots não consegue operá-la
E ela decai: em uma semana após a regra ir ao vivo, a parcela de janelas com algum ask tardio passou de 23 por cento para 84 por cento vazias. Essa história está em o que acontece depois que você encontra uma vantagem.