El favorito en los últimos 15 segundos

Cifras ilustrativas basadas en ejecuciones registradas

Todas las reglas de entrada probadas antes de esta disparaban a los 3 o 4 minutos de una ventana de 5 minutos, porque ahí es donde los libros parecían más profundos. Nadie había medido los últimos 30 segundos. Cuando alguien lo hizo, el signo cambió.

+2.0puntos por $1 tras comisiones

4,075operaciones en tres temporadas

37 de 56días positivos

La regla

A los 285 segundos de una ventana de cripto de 5 minutos, compra el favorito si su ask está entre 50 y 80 centavos y el spread es de 5 centavos o menos. Mantén hasta la liquidación. Opcionalmente, exige que la fuente de spot, leída dos segundos por detrás del libro, coincida con el lado del favorito; ese filtro más o menos duplicó el margen en la moneda más grande y se sostuvo fuera de muestra en otras cuatro.

Qué hace el libro cerca del cierre

Puntos por dólar al comprar el favorito, por segundo dentro de la ventana. Negativo en cada segundo de 180 a 265, positivo de 270 a 290, negativo de nuevo a los 295 cuando el libro ya se ha vaciado.

El favorito solo está infravalorado en una banda estrecha antes del cierre: el libro carga más duda de la que la media del oráculo va a resolver. Antes de los 270 segundos la comisión se come la ventaja; después de los 290 los asks que quedan son migajas.

Cómo se comprobó

Seleccionada en una temporada, aplicada sin cambios a otras dos; positiva en las tres.
Corregida por búsqueda: el escaneo completo que la encontró se volvió a ejecutar 200 veces sobre un mercado sintético sin ventaja, y el resultado real superó a todos ellos.
Cuatro monedas que la búsqueda nunca tocó se probaron una vez con la regla congelada: todas positivas.
Dos refinamientos que parecían fuertes en una moneda (solo días laborables, solo libros anchos) se invirtieron en las demás y se descartaron.

Qué devuelve

Ilustrativo: $1,000 con apuestas del 2 por ciento, unas 70 señales al día en siete monedas, 60 días: aproximadamente $2,700. Apuestas mayores chocan con el tope del libro, que va de $3 a $300 por lado según la moneda.

Por qué la mayoría de los bots no pueden operarla

La ventaja necesita la orden confirmada en unos 500 milisegundos desde la lectura del segundo 285. A un segundo el margen ha desaparecido; a dos segundos pierde 4 puntos. Un bot con un bucle de consulta de 5 segundos y una ruta de orden de 1 a 3 segundos opera esta regla con pérdidas mientras su backtest dice que gana.

Y se desgasta: en la semana siguiente a la puesta en vivo de la regla, la proporción de ventanas con algún ask tardío pasó del 23 por ciento al 84 por ciento de ventanas vacías. Esa historia está en qué pasa después de encontrar una ventaja.